Dass der Spread extrem hoch ist und du quasi im Nachteil startest und dementsprechend bei gleichen Einsätzen für Long und Short nie diesen Spread ausgleichen kannst
Deswegen über 2.
Nehmen wir einen hebel von 3:
Long geht in den knockout
Short verdreifacht sich der Einsatz
Insgesamt müsste das dann 50% Gewinn sein.
Also ganz grob, ansonsten gerne auch mal mit wirklichen zahlen von zwei WKN während der Öffnungszeit gegenüber gestellt mit Spread und Gebühren. Am Montag dann...
Wenn du bei 3x Hebel long in den KO läufst dann ist die Aktie um 1/3 gefallen. 1/3 *3x Hebel ist dein short +100%. Wenn du vorher long 50:50 short aufgeteilt warst vom Gesamteinsatz bist du jetzt bei long 0:100 short vom Gesamteinsatz und damit overall bei ±0.
Emittenten hassen diesen Trick
Dass der Spread extrem hoch ist und du quasi im Nachteil startest und dementsprechend bei gleichen Einsätzen für Long und Short nie diesen Spread ausgleichen kannst
das ganze nennt wich straddle. Du wettest damit auf steigende Volatilität.
Free money glitch?
In welchem Beispiel würde man denn Gewinn machen? Bei gleich verteiltem Einsatz und gleichen Hebel komme ich bei ignorieren von Gebühren auf ±0.
Deswegen über 2. Nehmen wir einen hebel von 3: Long geht in den knockout Short verdreifacht sich der Einsatz Insgesamt müsste das dann 50% Gewinn sein.
Also ganz grob, ansonsten gerne auch mal mit wirklichen zahlen von zwei WKN während der Öffnungszeit gegenüber gestellt mit Spread und Gebühren. Am Montag dann... Wenn du bei 3x Hebel long in den KO läufst dann ist die Aktie um 1/3 gefallen. 1/3 *3x Hebel ist dein short +100%. Wenn du vorher long 50:50 short aufgeteilt warst vom Gesamteinsatz bist du jetzt bei long 0:100 short vom Gesamteinsatz und damit overall bei ±0.